Kilka razy poruszałem na blogu kwestię miesięcznej sezonowości, czyli różnic w stopach zwrotu z rynku akcyjnego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Na początku grudnia 2009 roku pisałem o wyjątkowo mocnym zachowaniu rynku akcyjnego w grudniu – zarówno w Polsce jak i w USA. Zwróciłem też uwagę na sezonowość indeksu WIG Informatyka – w tym przypadku można dopatrywać się mocnych, fundamentalnych przyczyn tej sezonowości.

Postanowiłem więc zrobić ściągę dla wszystkich zainteresowanych i pokazać stopy zwrotu najważniejszych indeksów WGPW w poszczególnych miesiącach. Korzystałem z bazy danych ze strony Bossa. W nawiasie podano ilość obserwacji (lat) dla kwietnia. Badania kończą się w połowie kwietnia 2011 roku. Ostatnia kolumna to średnia miesięczna stopa zwrotu w badanym okresie.

WIG

sezonowosc miesieczna WIG

WIG20

sezonowosc miesieczna WIG 20

sWIG80

sezonowosc miesieczna sWIG80

mWIG40

sezonowosc miesieczna mWIG40