Z historycznego punktu widzenia czerwiec nie jest najbardziej udanym miesiącem dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. W ostatnich 19 latach średnia stopa zwrotu indeksu WIG wyniosła w tym miesiącu -2,18% – najgorszy wynik ze wszystkich miesięcy. Zwróciłem na to uwagę w tekście Sezonowość miesięczna na warszawskiej giełdzie.

Postanowiłem przedstawić dokładne dane dotyczące historycznych zachowań warszawskich indeksów w czerwcu – dokładnie tak jak zrobiłem to dla maja. Dotyczą lat 2000-2010 (11 lat). (SD to odchylenie standardowe, Ś gdy + to średnia z okresów z pozytywną stopą zwrotu, % + to odsetek wzrostowych miesięcy, Min to minimalna stopa zwrotu):

indeksy WGPW w czerwcu

Można sporządzić podobne zestawienie dla spółek z WIG20, które były notowane w latach 2000-2010:

spolki WGPW w czerwcu

Pokazanie miesięcznych sezonowości nie służy zachęceniu do oparcia na nich strategii inwestycyjnej – raczej do uwzględnienia tego zjawiska przy decyzjach inwestycyjnych jako elementu tworzącego rynkowy sentyment.

Nie wiem czy takie informacje stanowią wartość, przynajmniej dla tej części czytelników, która aktywnie inwestuje dlatego pozwolę sobie zakończyć wpis ankietą.

[poll id=”5″]