<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kto się boi września?</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/4219/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/4219</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4219#comment-7085</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4219#comment-7085</guid>
		<description>Ale jeśli Nasdaq się wciągnie w konsolidację podszczytową to spółki technologiczne pociągną pozostałe indeksy,do maksów chyba?
http://stooq.pl/q/?s=nasdaq100&amp;c=3y&amp;t=c&amp;a=lg&amp;b=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale jeśli Nasdaq się wciągnie w konsolidację podszczytową to spółki technologiczne pociągną pozostałe indeksy,do maksów chyba?<br />
<a href="http://stooq.pl/q/?s=nasdaq100&#038;c=3y&#038;t=c&#038;a=lg&#038;b=1" rel="nofollow">http://stooq.pl/q/?s=nasdaq100&#038;c=3y&#038;t=c&#038;a=lg&#038;b=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4219#comment-7084</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4219#comment-7084</guid>
		<description>Może rozpatrywanie akademickie ma tu sens,praktycznie jednak rogrywka na akcjach pod efekt września to duże ryzyko-na derywatach samobójstwo w ciągu max godziny.

Faktem jest że do przesilenia na rynkach jest blisko w znaczeniu czasowym,jednak punktowo czy procentowo to może byc kosmos.Dlatego blisko że po nowych sygnałach longa nie przyłącza się stado do kupna a jedynie realizuje zyski na zamykanych stratnych krótkich.Nie ma wolumena,nie ma wzrostu LOP a są nowe maksy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może rozpatrywanie akademickie ma tu sens,praktycznie jednak rogrywka na akcjach pod efekt września to duże ryzyko-na derywatach samobójstwo w ciągu max godziny.</p>
<p>Faktem jest że do przesilenia na rynkach jest blisko w znaczeniu czasowym,jednak punktowo czy procentowo to może byc kosmos.Dlatego blisko że po nowych sygnałach longa nie przyłącza się stado do kupna a jedynie realizuje zyski na zamykanych stratnych krótkich.Nie ma wolumena,nie ma wzrostu LOP a są nowe maksy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pierre dolnik</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4219#comment-7083</link>
		<dc:creator>pierre dolnik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4219#comment-7083</guid>
		<description>A co z zasadą samospełniającej się przepowiedni?

Powiedzmy, że z jakichś powodów losowych (historycznych, politycznych, klimatycznych) przez pewien czas wyniki we wrześniu były kiepskie. Analitycy to wyłapali (jak Trystero powyżej) i zaczeli stosować jako zasadę (wbrew regule, że korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego) i zamykać pozycje we wrześniu. Tym samym spadki we wrześniu stały się jeszcze bardziej prawdopodobne - i tak dalej, jak to w sprzężeniu zwrotnym.

Ogólnie mam wrażenie, że zasada samospełniającej się przepowiedni decyduje o skuteczności technik analizy technicznej. Innymi słowy - im większe pieniądze są inwestowane w oparciu o (powtarzalne!) wyniki pewnej techniki analizy, tym większa jej &quot;skuteczność&quot;. W końcu czym innym można wytłumaczyć bzdury w rodzaju astrologii finansowej?

W szerszym kontekście tłumaczyłoby to również dlaczego analiza techniczna zdaje się wygrywać z fundamentalną - spekulacja na rynkach finansowych jest obecnie w sporej części prowadzona w sposób zautomatyzowany, a komputery (póki co) zaprogramować można jedynie do używania analizy technicznej (do których zaliczam numeryczne modele przeżuwające wartości w rodzaju C/WK).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co z zasadą samospełniającej się przepowiedni?</p>
<p>Powiedzmy, że z jakichś powodów losowych (historycznych, politycznych, klimatycznych) przez pewien czas wyniki we wrześniu były kiepskie. Analitycy to wyłapali (jak Trystero powyżej) i zaczeli stosować jako zasadę (wbrew regule, że korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego) i zamykać pozycje we wrześniu. Tym samym spadki we wrześniu stały się jeszcze bardziej prawdopodobne &#8211; i tak dalej, jak to w sprzężeniu zwrotnym.</p>
<p>Ogólnie mam wrażenie, że zasada samospełniającej się przepowiedni decyduje o skuteczności technik analizy technicznej. Innymi słowy &#8211; im większe pieniądze są inwestowane w oparciu o (powtarzalne!) wyniki pewnej techniki analizy, tym większa jej &#8222;skuteczność&#8221;. W końcu czym innym można wytłumaczyć bzdury w rodzaju astrologii finansowej?</p>
<p>W szerszym kontekście tłumaczyłoby to również dlaczego analiza techniczna zdaje się wygrywać z fundamentalną &#8211; spekulacja na rynkach finansowych jest obecnie w sporej części prowadzona w sposób zautomatyzowany, a komputery (póki co) zaprogramować można jedynie do używania analizy technicznej (do których zaliczam numeryczne modele przeżuwające wartości w rodzaju C/WK).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dapi</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4219#comment-7082</link>
		<dc:creator>Dapi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4219#comment-7082</guid>
		<description>Komentując jakby zasadność tego wszystkiego można się teraz rzeczywiście zastanawiać nad &quot;statystyczną istotnością&quot; danych. To 150% w maju 93 jest &quot;black swanem&quot; który nam znacząco odchyla układ, tak naprawdę moim zdaniem fałszując wynik.
Chyba lepiej jest jednak patrzeć na SP500 z jego dużym zbiorem danych, a korelacja jest i tak duża że widać co nas czeka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komentując jakby zasadność tego wszystkiego można się teraz rzeczywiście zastanawiać nad &#8222;statystyczną istotnością&#8221; danych. To 150% w maju 93 jest &#8222;black swanem&#8221; który nam znacząco odchyla układ, tak naprawdę moim zdaniem fałszując wynik.<br />
Chyba lepiej jest jednak patrzeć na SP500 z jego dużym zbiorem danych, a korelacja jest i tak duża że widać co nas czeka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4219#comment-7081</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4219#comment-7081</guid>
		<description>Zmienilem dane. Przepraszam za zamieszanie. Sprawdzilem swoje dane i wyglada to dobrze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zmienilem dane. Przepraszam za zamieszanie. Sprawdzilem swoje dane i wyglada to dobrze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

