Komentarze do: Chicago PMI i asymetria informacji http://www.trystero.pl/archives/4369 Niezależny Blog Finansowy Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 Autor: adam http://www.trystero.pl/archives/4369#comment-7464 adam Mon, 29 Mar 2010 12:23:46 +0000 http://www.trystero.pl/?p=4369#comment-7464 a menadżerowie wypełniający ankietę nie wiedza co wypełniają, - te 3 min to dodatkowe zamieszanie na rynkach i kolejne pole do popisu na czyszczenie stop los , jeżeli ktoś angażuje kilka miliardów w rynki kapitałowe to raczej nie liczy na przypadek i na szczęście i w czasie publikacji raportu nie zasiada z kawą do lektury gdy inni ostro przygrywają:) a menadżerowie wypełniający ankietę nie wiedza co wypełniają, – te 3 min to dodatkowe zamieszanie na rynkach i kolejne pole do popisu na czyszczenie stop los , jeżeli ktoś angażuje kilka miliardów w rynki kapitałowe to raczej nie liczy na przypadek i na szczęście i w czasie publikacji raportu nie zasiada z kawą do lektury gdy inni ostro przygrywają:)

]]> Autor: trystero.pl: » Chicago PMI i asymetria informacji Trystero: Niezależny blog | flaker.pl http://www.trystero.pl/archives/4369#comment-7463 trystero.pl: » Chicago PMI i asymetria informacji Trystero: Niezależny blog | flaker.pl Mon, 25 Jan 2010 12:13:32 +0000 http://www.trystero.pl/?p=4369#comment-7463 [...] 23:53 30/09/2009 » Chicago PMI i asymetria informacji Trystero: Niezależny blog finansowy trystero.pl/archives/4369 Pokaż reakcje /* */ inne strony z tej witryny + obserwuj co [...] [...] 23:53 30/09/2009 » Chicago PMI i asymetria informacji Trystero: Niezależny blog finansowy trystero.pl/archives/4369 Pokaż reakcje /* */ inne strony z tej witryny + obserwuj co [...]

]]> Autor: Implant http://www.trystero.pl/archives/4369#comment-7462 Implant Thu, 03 Dec 2009 16:17:54 +0000 http://www.trystero.pl/?p=4369#comment-7462 Właśnie dlatego gram tylko wtedy kiedy publikują dane. Nie obchodzi mnie jaki będzie ruch obstawiam jedną stronę (dopuki jeszcze spread jest mały) i czekam. O ile nie pójdzie po mojej myśli to znaczy po ustabilizowaniu się notowań rynek podąża w przeciwnym kierunku, to wychodzę ze stratą i obstawiam przeciwnie. Naprawdę w najgorszym wypadku idzie odrobić straty, a z reguły ruch jest na tyle duży, że jeszcze zarobię. Właśnie dlatego gram tylko wtedy kiedy publikują dane. Nie obchodzi mnie jaki będzie ruch obstawiam jedną stronę (dopuki jeszcze spread jest mały) i czekam. O ile nie pójdzie po mojej myśli to znaczy po ustabilizowaniu się notowań rynek podąża w przeciwnym kierunku, to wychodzę ze stratą i obstawiam przeciwnie. Naprawdę w najgorszym wypadku idzie odrobić straty, a z reguły ruch jest na tyle duży, że jeszcze zarobię.

]]> Autor: kunta-kinte http://www.trystero.pl/archives/4369#comment-7461 kunta-kinte Thu, 01 Oct 2009 11:20:02 +0000 http://www.trystero.pl/?p=4369#comment-7461 Odnośnie wykupu abonamentu:nigdy w danych nie gramy,dlatego że nawet posiadanie potrzebnej wiedzy nie pozwoli na utrzymanie zgodnej pozycji w szarpakach, znacznie wykraczając poza wcześniejsze linie obrony. Poza tym przedstawił Pan jednostkowy przypadek gdzie ta wiedza się opłacała,tylko jednak w samym wrześniu trzykrotnie rynek bezpośrednio przed i po danych był bezlitośnie skórowany. Odnośnie wykupu abonamentu:nigdy w danych nie gramy,dlatego że nawet posiadanie potrzebnej wiedzy nie pozwoli na utrzymanie zgodnej pozycji w szarpakach, znacznie wykraczając poza wcześniejsze linie obrony.
Poza tym przedstawił Pan jednostkowy przypadek gdzie ta wiedza się opłacała,tylko jednak w samym wrześniu trzykrotnie rynek bezpośrednio przed i po danych był bezlitośnie skórowany.

]]> Autor: pierre dolnik http://www.trystero.pl/archives/4369#comment-7460 pierre dolnik Thu, 01 Oct 2009 09:44:48 +0000 http://www.trystero.pl/?p=4369#comment-7460 Trzeba pamiętać, że duże środki są inwestowane przez komputery - a te nie problem zaprogramować tak, żeby wywalały (lub choćby ustawiały ciasne stopy) jeśli raport będzie poniżej prognoz. Nie ma wtedy laga, jest za to natychmiastowa, bezrefleksyjnie brutalna reakcja. Ogólnie trudno dyskutować z faktem, że giełdy stanowią mechanizm golenia inwestorów indywidualnych przez dysponujące znacznie większymi środkami instytucje finansowe, które stać na kupowanie dostępu do informacji przed ich oficjalną publikacją (i mam tu na myśli nie tylko raporty, o których pisze Trystero, ale również np. high-frequency trading - http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html?_r=1&hp). Fakt, że organy nadzoru dopuszczają tego rodzaju praktyki jest najlepszym dowodem ich fasadowości. Mój osobisty sposób na to zjawisko polega na inwestowaniu średnioterminowym z poprawką na fluktuacje wywołane tego rodzaju działaniami. Jeśli macie/znacie lepsze, chętnie poczytam ;) Trzeba pamiętać, że duże środki są inwestowane przez komputery – a te nie problem zaprogramować tak, żeby wywalały (lub choćby ustawiały ciasne stopy) jeśli raport będzie poniżej prognoz. Nie ma wtedy laga, jest za to natychmiastowa, bezrefleksyjnie brutalna reakcja.

Ogólnie trudno dyskutować z faktem, że giełdy stanowią mechanizm golenia inwestorów indywidualnych przez dysponujące znacznie większymi środkami instytucje finansowe, które stać na kupowanie dostępu do informacji przed ich oficjalną publikacją (i mam tu na myśli nie tylko raporty, o których pisze Trystero, ale również np. high-frequency trading – http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html?_r=1&hp). Fakt, że organy nadzoru dopuszczają tego rodzaju praktyki jest najlepszym dowodem ich fasadowości.

Mój osobisty sposób na to zjawisko polega na inwestowaniu średnioterminowym z poprawką na fluktuacje wywołane tego rodzaju działaniami. Jeśli macie/znacie lepsze, chętnie poczytam ;)

]]>